Marcelo,
Sim, ele gera um arquivo de extensão
.keystore
Tente o seguinte:
1- Vá em Iniciar, escreva CMD na janela de pesquisa
2- Execute o CMD como administrador (clique com o botão direito e selecione "Executar como administrador")
2- Vá para o diretório do Java (No meu computador é C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_162\bin)
3- Execute o comando abaixo:
keytool -genkey -dname "CN=Unknown,O=Unknown,C=Unknown" -keystore mykeystore.keystore -keysize 1024 -alias b4a -validity 14000 -keypass 123456 -storepass 123456
No comando acima, substitua ambos "123456" por uma senha à sua escolha para o arquivo que vai ser gerado.
Ele vai gerar a chave no mesmo diretório (C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_162\bin).
Abra o B4A, vá na opção de Chave de Assinatura Privada e selecione "Carregar Chave Existente", digite a senha que você acabou de informar na geração da chave e dê Ok.
Fiz aqui e funcionou perfeitamente!
Abs